Новости и публикации

Результаты программ компании Systematic Alpha Management в феврале 2015 года

Компания Systematic Alpha Management выпустила пресс-релиз о результатах работы своих инвестиционных программ в феврале 2015 года

Таблица результатов (с учетом комиссий) по состоянию на конец февраля 2015.

На февраль 2015 SAFF, Ltd. Класс A SAFF, Ltd. Класс B SAMSMF, Ltd. Класс A SAMSMF, Ltd. Класс B
Стоимость пая (NAV) $18.57 $15.29 $11.40 $12.75
Доходность за февраль 2015 -0.43% -0.85% -1.71% -3.45%
Результаты с начала года +0.07% +0.20% -0.49% -1.02%
Доходность за посл. 12 мес. -8.39% -15.62% +0.09% +0.55%
Доходность за посл. 24 мес. -2.55% -3.05% +2.55% +5.90%
Доходность за посл. 36 мес. +8.78% +21.10% +12.76% +25.38%
Статистическая информация приведена с даты начала работы по каждому классу паев по фонду SAFF, Ltd. (с 06/2004 по классу А и с 01/2008 по классу Б) и по фонду SAMSMF, Ltd. (с 02/2012) по 02/2015.
На февраль 2015 SAFF, Ltd. Класс A SAFF, Ltd. Класс B SAMSMF, Ltd. Класс A SAMSMF, Ltd. Класс B
Коэффициент Шарпа (0.2%) 0.80 0.46 0.55 0.57
Среднегодовая доходность +5.92% +6.10% +4.34% +8.23%
Стандартное отклонение 7.24% 14.76% 7.85% 15.77%
Коэффициент Альфа (годовой) +5.76% +5.87% +3.13% +6.36%
% положительных месяцев 71% 66% 59% 59%
Корреляция с индексом Barclay 8% 13% 34% 34%

Февраль 2015 — Результаты

Systematic Alpha Futures Fund, Ltd.

Наш фонд Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. (“SAFF”) снизился в феврале на 0.43% по классу А и на 0.85% по классу Б (с двойным кредитным плечом). С даты начала своей работы в июне 2004 года фонд SAFF (класс А паев) принес своим инвесторам в среднем доходность 5.92% годовых, при этом стандартное отклонение составляет 7.24% и коэффициент Шарпа 0.80 (с использованием безрисковой ставки 0,2%). Процент положительных месяцев за все время работы составил 71%.

Systematic Alpha Multi Strategy Master Fund, Ltd.

Systematic Alpha Multi Strategy Master Fund, Ltd. (“SAMSMF) упал на 1.71% по классу А, и на 3.45% по классу Б (с двойным кредитным плечом). С даты начала своей работы в феврале 2012 года среднегодовая доходность класса А составила 4.34%, при стандартном отклонении 7.85% и коэффициенте Шарпа 0.55 (с использованием безрисковой ставки в 0,2%). Процент положительных месяцев достигает 59%.

В соответствии с данными BarclayHedge, индекс Newedge CTA Index упал в феврале на 0.34%. Управляющие с коротким сроком инвестирования показали небольшой рост, индекс Alternative Edge Short-Term Traders Index (STTI) вырос на 0.13%. Американский фондовый рынок резко вырос, индекс S&P500 прибавил 5.75%, с учетом реинвестированных дивидендов.

Программа Systematic Alpha Futures (SAF)

Несмотря на небольшой отрицательный результат в феврале на фоне резкого роста фондового рынка и существенного уменьшения волатильности мы довольны результатами программы в целом, и считаем, что мы находимся на пути восстановления наших результатов после снижения 2014 года.

Лучшие результаты за месяц были достигнуты в сделках с участием индексов Швейцарии, а также S&P 400 (Mid Cap), в то время как в сделках с использованием индексов облигаций и FTSE 100 были получены отрицательные результаты. Процент положительных дней составил 60% в феврале, и этот показатель улучшился к концу месяца, когда 9 из 11 последних торговых дней принесли прибыль. Благодаря улучшившемуся внешнему фону и лучшей статистике ежедневных операций мы начали повышать уровень риска программы SAFF, и теперь он находится на уровне 60% от нашего исторического уровня (в предыдущие месяцы этот показатель находился на уровне 50%). Мы также перераспределили риск в пользу наших стандартных моделей, использующих эффект возврата к средним значениям, и теперь соотношение риска между стандартными моделями и новыми, менее параметрическими, стало 70% на 30%. (предыдущее соотношение было 60 на 40%).

Обычно, традиционные модели показывают лучшие результаты в условиях стабильности или равновесия на рынках, в то время как менее параметрические модели должны выступать лучше в период, когда равновесие на рынках нарушается, и финансовая система испытывает какие-либо колебания.

Программа Systematic Alpha Multi-Strategy (SAMS)

Программа SAMS в феврале принесла убытки, в основном за счет потерь в трендовом компоненте, как по моментальным стратегиям, так и по краткосрочным трендовым стратегиям, использующим уменьшенное время для выхода из позиций. Модели, использующие стандартные сигналы следования тренду, принесли небольшой плюс в феврале.

Если говорить о результатах трендовой торговли по отдельным позициям, то в порядке убывания наилучшие результаты были получены от торговли фьючерсами на NASDAQ 100 (NQ), нефть Brent (CO), кофе (KC), свинину (LH), E-Mini на индекс S&P500 (ES), кукурузу (C), бензин (XB), сахар (SB), фьючерсный контракт Германии BOBL (OE), Euro Schatz (DU), индекс Доу Джонса (DM), 30-летние казначейские американские облигации (US), хлопок (CT), медь (HG) и мексиканское песо (PE). Отрицательные результаты были получены при торговле следующими фьючерсами (в порядке возрастания): крупный рогатый скот (FC), позолоту (G), cоевые бобы (S), Евро (EC), британский фунт (BP), 2-летние казначеские ноты США (TU), мазут (HO), соевый шрот (SM), 5 летние казначейские ноты (FV), индекс немецких облигаций (RX), золото (GC), соевое масло (BO), Euro BUXL (UB), австралийский доллар (AD), платину (PL), натуральный газ (NG), палладий (PA), пшеницу (W), 10-летние казначейские ноты США (TY), индекс FTSE100 (Z), швейцарский франк (SF), немецкий индекс DAX (GX), серебро (Sl), и индекс на доллар США (DX).

Текущее соотношение среди трендовых стратегий сохранилось на уровне 33% для моментальных стратегий против 67% в пользу краткосрочных трендовых стратегий. Мы видим сохранение сильных трендов на различных рынках и ожидаем высокую доходность трендовых моделей в ближайшем будущем.

Программа SAMS представляет собой совокупность нескольких краткосрочных маркет-нейтральных стратегий и следующих трендам стратегий с различными сроками, которые в среднем имеют низкую корреляцию друг к другу. При этом модели показывают отрицательную корреляцию в 20% по отношению друг к другу. В 2014 году подход к использованию разных моделей, применяющих разные инвестиционные стратегии на всех ликвидных фьючерсных рынках позволил избежать больших потерь и к концу года программа SAMS финишировала близко к своему самому высокому результату.

Новая программа Systematic Alpha Short-Term Directional Program

Мы торговали наши трендовые модели с февраля 2012 года. За указанные 3 года результаты были позитивными, и модели показали низкую положительную корреляцию к управляющим фьючерсными контрактами, специализирующимся на трендовой торговле. По просьбе клиентов мы решили предложить нашим инвесторам возможность инвестировать исключительно в трендовые модели через индивидуальные инвестиционные счета. Свяжитесь с нами для уточнения информации.

Новая программа Systematic Alpha Smoothie (SAS)

Программа Smoothie прибавила в феврале 1,6%, и приносит уже 6.3% с даты начала своей работы в июне 2014 года. Компания Systematic Alpha Management заключила партнерское соглашение с компанией Tom Capital AG из Цуриха (Швейцария) по управлению и маркетированию программой Systematic Alpha Smoothie, которая торгует на валютных, облигационных рынках и рынках акций. Программа придерживается долгосрочного взгляда на ценовые движения и комбинирует макроэкономический анализ, инвестирование в недооцененные активы и следование техническим сигналам на рынке. Программа осуществляется совместно с г-ном Томасом Стаемпфли (Tomas Staempfli), который имеет успешную карьеру управляющего и предпринимателя. Свяжитесь с нами, если хотите получить больше информации об указанной программе.

Фонд Systematic Alpha UCITS

Компания Systematic Alpha Management продолжает процесс с банком Societe Generale о запуске UCITS фонда на новой Дублинской (Ирландия) торговой платформе, которая начнет работу в апреле 2015 года. Systematic Alpha UCITS Fund будет одним из первых CTA фондов, предлагаемых на платформе SG UCITS. Фонд будет работать по нашей основной и получившей множество наград программе Systematic Alpha Futures. В отличие от большинства программ CTA использование нашей программы SAFF в рамках UCITS фонда не будет сложным, так как мы в основном осуществляем операции с прошедшими листинг фьючерсами на акции и на валюты. Инвесторы, заинтересованные в льготных условиях, могут связаться с нами для получения подробной информации.

Доступ через платформы DB Select и OASIS.

Наши программы SAF и SAMS по прежнему доступны для инвестиций через платформу Дойче Банка dbSelect. Программа SAF также доступна на платформе OASIS от компании R.J.O’Brien.

Мы ведем переговоры о включении нашей торговой программы SAMS в торговую платформу Gemini Galaxy Plus Managed Account. Материнская компания Gemini - Northstar Financial Services Group, содержит штат из более чем 650 сотрудников, имеет под управлением 250 млрд. долл, будет предоставлять доступ к платформе для широкого круга зарегистрированных инвестиционных советников. Дата начала работы платформы ориентировочно апрель 2015 года. Начальный капитал для работы был определен, тем не менее инвесторы могут обращаться к нам для получения льготных условий.

История наград программы Systematic Alpha Futures

Фонд Systematic Alpha Futures Fund (SAFF Ltd.) в 2014 году был выбран победителем и получил награду Managed Futures Pinnacle Award в категории: «Лучший диверсифицированный управляющий на рынке фьючерсных контрактов с активами до 500 млн. долл. 2013 года».

В феврале 2014 г. фонд SAFF Ltd. стал победителем в номинации «Лучший краткосрочный управляющий» от CTA Intelligence за результаты 2013 года. Компания Systematic Alpha Management была также номинирована на звание лучшей компании на рынке CTA, а фонд Systematic Alpha Futures Fund был в номинации «Лучший CTA по долгосрочной доходности среди компаний с активами до 500 млн. долл.»

Systematic Alpha Futures Fund (class B) ранее получал награды HFM Week US Performance в 2009 году в категории «Лучшая начинающая компания на рынке CTA», и второй раз в 2012 году в категории «Лучшая управляющая компания на рынке фьючерсных контрактов с активами до 250 млн. долл. США».

Новости маркетинга

Алексей Чехлов, один из основателей компании Systematic Alpha Management, и глава ее исследовательского департамента, совершит поездку в Санта-Моника (Калифорния) в период с 16 по 18 марта для презентации старта торговли программы SAMS на платформе Gemini Galaxy Plus. Это произойдет в ходе 10-й конференции по инвестициям семейных офисов Lido Consulting.

Петр Камболин, руководитель компании, и Sandi Chotai, ее директор по маркетингу, совершат поездку в Европу в период с 22 по 31 марта. Они посетят Лондон, Цурих, Лугано, Женеву и Париж и встретятся с потенциальными инвесторами в фонд UCITS. В период с 13 по 17 апреля Петр также посетит Токио и Гон Конг.

Если вы хотите больше узнать о компании Systematic Alpha Management и ее инвестиционных программах, вы можете прослушать интервью руководителя (CEO) компании Петра Камболина на сайте www.toptradersunplugged.com. В случае заинтересованности во встрече с нашими представителями обращайтесь для организации переговоров. Потенциальные инвесторы могут запросить любую дополнительную информацию по адресам электронной почты schotai@systematicalpha.com или dkambolin@systematicalpha.com и позвонить по телефону +1 (646) 825-80-75 или +7 (495) 720-95-98.

Благодарим за ваш интерес и поддержку. Мы стремимся предлагать нашим клиентам исключительный сервис и высокую доходность.

Sandy Chotai
Директор по маркетингу
Тел.: +1 (646) 825-80-75
Email: info@systematicalpha.com
551 Fifth Avenue, Suite 2020
New York, NY 10017 USA
www.systematicalpha.com


Личный кабинет
Убедитесь, что адрес введен верно
Убедитесь, что пароль введен верно
Восстановление пароля
Убедитесь, что адрес введен верно