Новости и публикации

Фонд Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. номинирован на награды агентства CTA Intelligence в 2 категориях

http://www.businesswire.com/news/home/20160120006313/en

Нью Йорк, 20 января 2016.

Фонд Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. (SAFF) получил две номинации на награды CTA Intelligence US Performance Awards 2016 – как «Лучший краткосрочный управляющий с активами до 250 млн. долл.», и как «Лучший специализированный управляющий фьючерсными контрактами (CTA)». Церемония определения и награждения победителей пройдет в Нью-Йорке 25 февраля.

Фонд SAFF был победителем CTA Intelligence US Performance Awards 2013 как «Лучший краткосрочный управляющий». В 2014 году SAFF получил награду Pinnacle Award как «Лучший диверсифицированный управляющий CTA с активами до 500 млн. долл.». До этого фонд дважды получал награду HFM Week US Performance Awards, как «Лучшая новая компания на рынке CTA» в 2009 году и как «Лучший управляющий CTA с активами до 250 млн. долл.» в 2012 году. 

«В то время как средняя корреляция результатов фонда SAFF к другим управляющим фьючерсными контрактами близка к нулю, корреляция к месяцам с отрицательной доходностью статистически значительная и составляет от -15% до -20%. В результате, фонд SAFF часто показывает свои самые лучшие результаты в то время, как другие управляющие CTA испытывают сложности», замечает Алексей Чехлов, доктор наук, руководитель департамента разработок и управления активами компании Systematic Alpha Management.

«Анализируя результаты последних 4 лет, можно видеть, что фонд SAFF показал высокую доходность в 2012, 2013 и 2015 годах. В эти годы большая часть других управляющих показали либо отрицательные, либо близкие к нулю результаты. В то же время, в 2014 году, когда у фонда SAFF была отрицательная доходность, другие управляющие CTA показали прирост. Очевидно, что добавляя фонд SAFF в портфель с другими управляющими фьючерсами, можно получить большую диверсификацию и существенно улучшить ожидаемую с учетом риска доходность в долгосрочной перспективе», заявил Петр Камболин, CEO компании Systematic Alpha Management.

Systematic Alpha Management LLC — управляющая компания, применяющая системную алгоритмическую торговлю на рынке фьючерсных контрактов, член Национальной Фьючерсной Ассоциации США. Зарегистрирована в качестве Советника по торговле фьючерсами (CTA) и Оператора Торгового Пула (Commodity Pool Operator (CPO)).

Цели: генерировать постоянную положительную доходность с низкой волатильностью и низкой корреляцией к любым традиционным и альтернативным инвестициям, и предоставлять высокий уровень ликвидности, прозрачности и открытости для инвесторов.

Специализация: разработка и успешное применение уникальных торговых стратегий, основанных на статистическом анализе большого числа данных предыдущих торгов наиболее ликвидными биржевыми фьючерсными контрактами.

Активы под управлением: $100 миллионов в трех инвестиционных программах:

  • Systematic Alpha Futures Program: (началась в июне 2004);
  • Systematic Alpha Short Term Directional Program (началась в феврале 2012 года);
  • Systematic Alpha Multi-Strategy Program: (началась в феврале 2012).

Команда и штаб-квартира: 12 сотрудников, офис расположен в центре Нью-Йорка.

Программа Systematic Alpha Futures Program

Cделки представляют из себя арбитражные операции между основными ликвидными фьючерсными контрактами на индексы акций. Берутся длинные позиции по «отстающему» в паре фьючерсному контракту и короткие позиции по «опережающему» в паре контракту. Помимо фьючерсов на индексы используются при необходимости фьючерсы на валюты (для хеджирования валютной позиции). Используется свойство возврата рынков к своим средним значениям. 

Варианты инвестирования:

  1. Через фонд Systematic Alpha Futures Fund (BVI) (от 100 тыс. долл. США)
  2. Через индивидуальный счет (от 2 млн. долл.)
  3. Через фонд Gateway Systematic Alpha UCITS (Ирландия) (от 10 тыс. долл.)

Личный кабинет
Убедитесь, что адрес введен верно
Убедитесь, что пароль введен верно
Восстановление пароля
Убедитесь, что адрес введен верно