Новости и публикации

Фонд Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. получил награду агентства CTA Intelligence

Нью Йорк, 01 марта 2016

Фонд Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. (SAFF) получил награду CTA Intelligence US Performance Awards 2016 — как «Лучший краткосрочный управляющий с активами до 250 млн. долл.». Фонд также был в номинации «Лучший специализированный управляющий фьючерсными контрактами (CTA)». Церемония определения и награждения победителей прошла в Нью-Йорке 25 февраля.

Фонд SAFF был победителем CTA Intelligence US Performance Awards в 2013 г. как «Лучший краткосрочный управляющий». В 2014 году SAFF получил награду Pinnacle Award как «Лучший диверсифицированный управляющий CTA с активами до 500 млн. долл.». До этого фонд дважды получал награду HFM Week US Performance Awards как «Лучшая новая компания на рынке CTA» в 2009 году и как «Лучший управляющий CTA с активами до 250 млн. долл.» в 2012 году.

«Мы доказываем снова и снова, что мы можем получать прибыль в те периоды, когда наши клиенты этого больше всего ждут, когда большинство других управляющих в основном теряют деньги», заявил Петр Камболин, управляющий партнер Systematic Alpha Management.

«Причина, по которой наши результаты не коррелируют с долгосрочными управляющими фьючерсными контрактами, связана с другой природой рисков» - замечает Алексей Чехлов, доктор наук, Глава исследовательского департамента и Управляющий компании Systematic Alpha Management .

«В финансовом мире, где доминируют компании, придерживающиеся долгосрочной трендовой стратегии на рынке фьючерсов, рассудительный инвестор часть активов должен держать у управляющих с краткосрочной стратегией, и мы доказали на протяжении многих лет, что фонд Systematic Alpha Futures Fund является лучшим в этой категории», считает Петр Камболин. «Трудно найти краткосрочного управляющего фьючерсными контрактами с подтвержденными долгосрочными успешными результатами. Фонд Systematic Alpha Futures Fund ведет свои операции с июня 2004 года и получил уже свою пятую высокую награду».


Systematic Alpha Management LLC — управляющая компания, применяющая системную алгоритмическую торговлю на рынке фьючерсных контрактов, член Национальной Фьючерсной Ассоциации США.  Зарегистрирована в качестве Советника по торговле фьючерсами (CTA) и Оператора Торгового Пула (Commodity Pool Operator (CPO)).

Цели: генерировать постоянную положительную доходность с низкой волатильностью и низкой корреляцией к любым традиционным и альтернативным инвестициям, и предоставлять высокий уровень ликвидности, прозрачности и открытости для инвесторов. 

Специализация: разработка и успешное применение уникальных торговых стратегий, основанных на статистическом анализе большого числа данных предыдущих торгов наиболее ликвидными биржевыми фьючерсными контрактами.

Активы под управлением: $100 миллионов в трех инвестиционных программах:

  • Systematic Alpha Futures Program: (началась в июне 2004)  
  • Systematic Alpha Short Term Directional Program (началась в феврале 2012 года)
  • Systematic Alpha Multi-Strategy Program: (началась в феврале 2012)

Команда и штаб-квартира: 12 сотрудников, офис расположен в центре Нью-Йорка.

Программа Systematic Alpha Futures Program

Cделки представляют из себя арбитражные операции между основными ликвидными фьючерсными контрактами на индексы акций. Берутся длинные позиции по «отстающему» в паре фьючерсному контракту и короткие позиции по «опережающему» в паре контракту. Помимо фьючерсов на индексы используются при необходимости фьючерсы на валюты (для хеджирования валютной позиции). Используется свойство возврата рынков к своим средним значениям.

Варианты инвестирования:

  1. Через фонд Systematic Alpha Futures Fund (BVI) (от 100 тыс. долл. США)
  2. Через индивидуальный счет (от 2 млн. долл.)
  3. Через фонд Gateway Systematic Alpha UCITS (Ирландия) (от 10 тыс. долл.)

Личный кабинет
Убедитесь, что адрес введен верно
Убедитесь, что пароль введен верно
Восстановление пароля
Убедитесь, что адрес введен верно